Metoda pomiaru czasu na giełdzie, która działa

Święty Graal, którego szukają wszyscy inwestorzy giełdowi i aktywni inwestorzy, to metoda pomiaru czasu na giełdzie, która faktycznie działa. Wielu doradców finansowych i komentatorów odrzuca pogląd, że można tak naprawdę wyregulować czas, aby rynek wyszedł, gdy nastąpił spadek, i powrócił, aby wzbić się w górę po powrocie hossy. Może to być prawdą w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ nikt nie wie, jakie wiadomości lub wydarzenia spowodują wzrost lub spadek giełdy z dnia na dzień, a nawet z tygodnia na tydzień. Jednak patrząc w dłuższym horyzoncie czasowym, istnieje wyraźnie metoda pomiaru czasu na rynku, która sprawdziła się w czasie, ponieważ dostarcza dokładne sygnały dotyczące tego, kiedy znaleźć się na giełdzie, a kiedy zejść z linii bocznej i utrzymać gotówka.

Ta metoda pomiaru czasu na giełdzie wykorzystuje tak zwany „Dwunastomiesięczny prosty wykres średniej kroczącej (SMA)”. Prostą średnią kroczącą oblicza się, dodając cenę zamknięcia akcji lub indeksu giełdowego, takiego jak indeks Standard and Poors 500 (S&P 500), przez kilka okresów, a następnie dzieląc sumę przez liczbę okresów wykorzystany. Na przykład, dwunastomiesięczny prosty wykres średniej kroczącej indeksu S&P 500 (jak pokazano poniżej) jest konstruowany poprzez zsumowanie miesięcznej ceny zamknięcia indeksu z dwunastu poprzednich miesięcy, a następnie podzielenie całości przez 12. To daje średnią cenę. dla indeksu z poprzednich 12 miesięcy, który jest wykreślany na wykresie na koniec 12-miesięcznego okresu. Ten proces jest powtarzany dla każdego miesiąca w celu skonstruowania tego wykresu.

Wideo wyjaśniające, czym jest prosta średnia krocząca (SMA)

Jak korzystać z dwunastomiesięcznego prostego wykresu średniej ruchomej do pomiaru czasu na giełdzie

Poniższy wykres przedstawia dwunastomiesięczną prostą średnią kroczącą dla indeksu S&P 500 w porównaniu z rzeczywistym poziomem obrotów indeksu S&P 500 (niebieska linia) od 1995 r. Do początku 2018 r. Zielone kropki to punkty miesięczne, kiedy 12-miesięczna prosta średnia krocząca była powyżej poziomu, na którym znajdował się indeks S&P 500 w tym samym miesiącu. I odwrotnie, czerwone kropki oznaczają miesiące, w których ta średnia ruchoma znajdowała się poniżej miejsca, w którym znajdował się indeks S&P 500.

Więc co to nam mówi? Zgodnie z badaną metodologią pomiaru czasu na giełdzie, każda zielona kropka wskazuje czas, w którym akcje powinny być utrzymywane, a każda czerwona kropka wskazuje okres, w którym akcje powinny zostać sprzedane, a inwestorzy powinni zatrzymać środki pieniężne lub przynajmniej zmniejszyć stan swoich akcji.

12-miesięczny prosty wykres średniej kroczącej indeksu S&P 500

Wykres 12-miesięcznej prostej średniej kroczącej indeksu giełdowego S&P 500, który pokazuje wskaźniki kupna i sprzedaży

advisorperspectives.com

Zrozumienie dwunastomiesięcznej prostej średniej kroczącej wykresu indeksu S&P 500

Prosta średnia krocząca z dwunastu miesięcy z wykresu indeksu S&P 500 to wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać przydatne sygnały kupna i sprzedaży w czasie rynkowym. Jak widać na powyższym wykresie, zastosowanie tej metody pomiaru czasu rynkowego pozwoliło uniknąć dwóch gwałtownych wyprzedaży na giełdzie, które miały miejsce od końca 2000 r. Do początku 2003 r. I ponownie od późniejszej części 2007 r. Do początku 2003 r. początek 2009 roku. Te dwie wyprzedaże są odpowiednio znane jako „wybuch bańki dot-com” i „wielka recesja”. Całkowity lub znaczny brak zapasów podczas tych dwóch gwałtownych spadków spowodowałby znaczną oszczędność kapitału do wykorzystania, gdy wskaźnik czasu marketingu zmienił kolor na zielony i wskazał, że nadszedł czas, aby utrzymać akcje. Jak widać, istnieją fałszywe oznaki wyprzedaży,które są krótkimi okresami, w których pojawiają się czerwone kropki. Jednak zdyscyplinowany trader lub inwestor po prostu wróci do akcji, gdy dwunastomiesięczna prosta średnia krocząca indeksu S&P 500 ponownie zmieni kolor na zielony.

Zasadniczo podążanie za tą metodą pomiaru czasu na rynku nie tylko pozwala wyjść z boku i trzymać gotówkę podczas gwałtownych wyprzedaży, ale także pomaga utrzymać akcje z pewnością siebie i podążać wyżej na giełdzie w okresach zwyżek i faza hossy. Jest to wskaźnik odnoszący się do przeszłości, więc nie pozwoli ci wyjść i wejść na akcje dokładnie na górze lub na dole odwrócenia trendu; jednakże, jak wskazuje powyższy wykres, nie ma to tak naprawdę znaczenia, ponieważ wiele wyprzedaży i wzrostów trwa przez wiele miesięcy, a często wiele lat. Ten wskaźnik daje dużo czasu na reakcję i korzyści przez długi czas.

Podział indeksu S&P 500 według sektorów gospodarki

Indeks S&P 500 jest szerokim indeksem giełdowym obejmującym około 500 akcji największych amerykańskich spółek z różnych sektorów gospodarki.

dividendmantra.com

Sonda czasowa na giełdzie

Prosty długoterminowy sygnał czasowy dla rynków - 12-miesięczny S&P 500 SMA

Czas na giełdzie według wykresów SMA Indeks S&P 500

Indeks S&P 500 jest jednym z najlepszych indeksów do wykorzystania w czasie na rynku wykresów SMA, ze względu na szeroką reprezentację gospodarki amerykańskiej.

cnbc.com

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie: Jak wiarygodne byłyby sygnały giełdowe na tygodniowych wykresach, na których każdy słupek reprezentowałby jeden tydzień?

Odpowiedź: Problem z wykonywaniem prostej średniej kroczącej (SMA) co tydzień, a nie co miesiąc, polega na tym, że zmienność rynku i potencjalnie fałszywe sygnały kupna i sprzedaży są o wiele większe. Przypuszczam, że cotygodniowa SMA byłaby pomocna, gdybyś był bardziej inwestorem wahadłowym, który wchodzi i wychodzi z akcji w ciągu kilku dni lub tygodni, ale w przypadku długoterminowego inwestowania miesięczna SMA znacznie lepiej odfiltrowuje zmienność rynku / hałas.